天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM问答

马同学2021-07-01 21:01:54

为什么P0是中间位置的呢,P0的意思不是初始的意思么

查看试题

回答(1)

Adam2021-07-02 13:32:30

同学你好,
P0是初始位置。
一般来说,利率变化一次。会有P新。根据这个P新和P0,我么计算的是MD。

当利率变化两次。我们一般取中间的利率,作为初始利率,对应的中间的价格作为P0。
其实也就是,当利率下降,由P0变为P大【这种情况下P0也是初始】;当利率上升,由P0变为P小【这种情况下P0也是初始】。
根据这些条件我们得到的是:有效久期

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录