这一页里面，scenario 2 的interest rate 和credit spread是不是写错了？不应该是在scenario 1 的基础上分别+0.01和+1吗

老师，第27题，rho最大，为什么利率就最大，没看懂

老师，请问指数分布模型里面为什么e的指数需要加负号，如果不加负号再把前面的1-拿掉，计算出来的不就是累计违约概率吗？

28题求组合的VaR值，可以先求组合的波动率再求组合VaR值吗？

老师好，这里short call，当EUR上涨时，所面临的损失不是越大吗？就像图二里，当高于1.34时，是急剧下滑的，公司面临的损失也就大，那不是应该选B吗

老师，58页的the value of bond为什么等于asset-equity？

老师您好，结论不能理解

为什么按照无风险利率计算期权价值，期权价值往前推的时候，只需要考虑无风险利率r，而不需要考虑q

老师，425题怎么做？

经济资本和监管资本有啥区别和作用呢？