18****512021-07-04 20:53:58
这一页里面，scenario 2 的interest rate 和credit spread是不是写错了？不应该是在scenario 1 的基础上分别+0.01和+1吗
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Adam2021-07-05 18:02:25
Adam同学你好，没错哈。
情景2是在第500天，考虑day1-2的基础上进行更新
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scenario 2 interest rate和creditspread不应该类似前面的历史数据的1-2，分别增加1么，为什么反而减少了呢
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情景2，是在第500天的基础上，考虑第1-2天的变化，得出的值。
不是在情景一的基础上。
利率：第1-2天，利率增加0.01。所以新的利率是：500天的+0.01=2.37+0.01=2.37.
spread也是同样的分析方式。
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