余同学2021-07-04 19:00:27
余同学老师，请问指数分布模型里面为什么e的指数需要加负号，如果不加负号再把前面的1-拿掉，计算出来的不就是累计违约概率吗？
回答（1）
Jenny2021-07-05 16:35:25
Jenny同学你好，这个就涉及到指数分布的公式推导啦，有兴趣的话可以自己研究一下。这里从另一个角度来简单讲一下。
研究违约可以通过伯努利分布建模。当上升到研究n 次的伯努利实验时，便可利用二项式分布进行分析。
如果实验次数非常多，二项式分布又可以转变为泊松分布进行建模。泊松分布是建模次数的分布。已知单位时间内平均的发生次数，求实际发生特定次数的概率。假设单位时间内平均的发生次数为λ，计算实际发生K 次的概率是多少。（见附图1）
指数分布是建模时间的分布。指数分布用于求解某事件在一段事件内发生的概率。
如果想求解0 至t 时刻的违约概率，可以利用1 减去0 至t 时刻一次都不违约的概率进行求解。（见附图2）
所以0 至t 时刻的违约概率为1-P(K=0)=1-e^(-λt)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片