16题计算投资组合波动率为什么不乘以各自权重？什么时候才需要计算权重呢？

老师，是不是CRO是董事会设定的，可以是担任董事会的成员？而CFO不可以担任董事会的成员，audit committee 的成员也可以担任董事会成员，但是他们都要保持自身的独立性？对吗？

我觉得常识来看，指数因为平滑了所包含个股的涨跌幅，指数的波动率应该是小于个股的波动率的，对于讲解中讲的指数波动率大于个股波动率的推导逻辑有点疑惑？

老师这个算组合波动率的时候为什么没考虑w1和w2，公式不是σ（p）平方=w1方σ1方+w2方σ2方+2ρw1w2σ1σ2

第79题用根号下（1-PD)*PD*LGD可以算吗

请问老师的power law 的计算及相关知识，谢谢您！

老师可以介绍一下欧拉定理么？欧拉定理如何计算？

老师 lognormal是大于等于0的分布，long call 最小收益是-C 那么减去期权费是负数啊？为什么符合lognormal？

79题，之前有类似的例题，也是贷款间有相关系数，求组合方差，但那道题单个方差用的p*(1-p)开根号乘损失率和总金额，这边单个方差用的方差计算式，平方的均值减均值的平方，两个值不一样，怎么选

老师，感觉7月份的押题明显难于协会给的一套样题。是5月份开始，机考题目明显变难了吗？