赵同学2021-07-15 18:04:30
赵同学老师您好，请问这道题中的rebalance具体是指什么呢，对于这个知识点好像没有印象了
回答（1）
Adam2021-07-16 15:59:21
Adam同学你好，
这里主要说的是在平衡。
拿gamma来说，当前时点，gamma已经中性了，随着时间的推移gamma会发生变化，这个时候组合就不是中性状态了，如果在对gamma进行中性对冲的话，需要买卖期权以及买卖股票。比较麻烦。这其实就是在平衡。你可以理解为动态对冲
而如果只是delta，随着时间的推移delta会发生变化，这个时候组合就不是中性状态了，如果在对delta进行中性对冲的话，只需要买卖股票就可以了，相对简单。
所以一般而言，关于delta的对冲是比较频繁的。而高阶因子，对冲其实不频繁
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片