这AB的矩阵,PPT与老师板书的不一致啊

老师，为什么theta大于0，就是short呢

为什么C和P可以拿出来

请问这个d题是怎么算的？这个公式是依据哪里来的？

老师，百题的第38题，为什么theta不是风险因子呢？

Monte Carlo simulation is suitable for pricing options in each case except when early exercise of the option is possible. 老师好，能否解释一下这句话？

在一级里，bond是线性的吧？怎么这里老师说，bond成非线性了呢？

想问为什么本金只折现一期？不应该是在第二期才折现吗？

老师好，如图这题，请问一下为什么我按图二的公式算出来的标准差与图一例题算出来的值会不一样呢？是哪里出现了问题呢？

老师，债券溢价发行的时候，如果到期日上升，则价格下降；折价发行时候，如果到期日下降，则价格上升。这是为什么呢？