对于long方投资者，时间流逝对期权的价值是不利的，因为随着时间流逝，慢慢到了到期日，价值会不会慢慢递减，而对于看跌期权且在期权行权日之前只要出现in the money, 此时theta就大于0，随着流逝，越快到行权日就越值钱？ （但是这个应该有一个假设吧，就是行权日的K要大于行权日的股价？）

波动率如果是越快到期，Vega值越小，换句话说时间越短vega越小，越长，值越大（距离到期日越长越不稳定，波动率越大）；这个情景下，是Vega大于0，是正相关，也是long position；如果Vega小于0，就是负相关了，也是short position; 如果卖期权，越快到到期日，越值钱？怎么理解呢

老师好，这个题还是读不明白，为什么判断是6个月之后的3个月？还有是，老师笔记的最后一行，R•0.25，是R除以4的4乘0.25次方 的意思吗？感谢

最后一个对数方程怎么用计算器计算？

请问为什么不用F分布，这题目里关于market是干什么的呀？

老师好，这题算550是理解的，但C项后半句不懂什么意思

老师好，OTC中 standardized trading具体指的是哪些产品需要Ccps监管？

老师好，default fund 和 Initial Margin 一般在标的物的%多少呢？如果使用资产作为保证金的情况下，是需要进行抵押登记吗？

什么是贴现啊？

这里z2表示的含义不就是两年期债券，第一年利率是Z2第二年利率也是Z2么，那为什么这里贴现第一年用的是Z1？