老师好，想问一下利率互换除了基础课讲义中提及的信用风险外，还有其他的需要注意的风险吗？就交易结构而言，还有其他需要注意的风险点嘛？谢谢。

老师好，计算Floating的价值时，为什么只折现下一个付息期日的利息？另外T为什么等于0.25呢？面值100不知道1.25年吗？

请问，假设题目为“A call center receives an average of two phone calls per hour. The probability that they will receive 4 calls in an 4-hour day is closest to”，课堂上的做法是是将hazard rate调整为每4小时平均有8个来电，再做计算，那为什么不能将在“4小时里接到4个来电”变换为“1小时接到1个来电”，然后用原始的hazard rate（1小时平均2个来电）做计算呢？

老师，用e(xy)-exey的e(xy)方便列一下吗

选项C中老师说整个选项的意思应该是“董事会下放权力管理层管理股东的权力”，可是在线翻译的意思是“董事会应该关注管理层的行为及其对公司股东利益的影响”，这样子的翻译并不能得出老师所说的解释呢？

老师请问 43题中的beta为什么用的是组合beta0.7 而不是 ，Market beta 1呢，CAPM模型难道用的不是市场上的beta风险吗

老师还想请教下，这个换Y是个怎么换法[苦涩]没有搞明白 基础课就提了一下 强化没有[凋谢] ［如果不重要的话我就跳了］ 谢谢老师

老师 这个题怎么做啊

113页的例子不是直接买cdo吗？为什么这个老师举例子都是举的买保险？是讲错了吗？

113页那个策略老师说是因为时间买的不对导致亏损，因为风险前期相关系数没有上升是下降的，但是下降了的话，long的部分应该是保费上升，那投资者买早了，应该是赚的，short的部分保费下降，他卖早了应该也是赚的，两个都是赚的为什么会变成亏损的呢？