雨同学回答（1）
Yvonne2021-08-18 09:43:58
Yvonne同学你好，这题实际上就是利用CAPM求投资组合的收益率，根据题干可知，这个投资组合的波动率是Sensex Index波动率的两倍，这里Sensex Index可以看做市场组合，也就是说σp=2σm，而投资组合和Sensex的相关系数等于1，根据公式β=ρ*σp/σm=2，已知市场收益率等于12.3%，Rf等于2.5%，带入CAPM公式可得投资组合收益率等于2.5%+2*（12.3%-2.5%）=22.1%。
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