天堂之歌

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FRM问答

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老师,64题,6.5m*(4%-0.39%-1.2%)*0.5,这个算式是不是类似于coupon来理解?6.5m是债券面值,中间部分是coupon rate,0.5是T? 还有一点不太懂,表里的利率已经是6-month libor了,为什么还要乘以0.5?

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老师,63题怎么看出这家银行的四个公司意愿是支固定?

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请问老师,习题集869题为什么σ是每天的波动率?

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老师,60题为什么fv=0?

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请问这题题目中的选项是什么意思,分别是怎么算的呀

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老师,能不能总结一下,美式和欧式,call和put,在有分工和无分红情况下的各种是否提前行权情况

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如果是平行移动,那么不管长期 短期还是中期,利率的变动方向都是一致的吧。比如向上平移,那么利率上升,对于barbell来说,长期的话,因为久期变长了,那么利率上升,价格下降较多。对于短期的债券,因为久期是小的,所以利率上升,价格下降会比较少。所以总体来说价格是下降的。那么这个就不好判断和bullet谁更好了吧?

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老师举的这个例子,它的利率变化就不是平行移动了?

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老师请问第14题为什么到计算delta的时候rf,N(d1)*e-rt中r只用外国利率代替而不是rdomestic-rforeign?

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请问像第一题这种,可以直接用一步二叉树得出的数据94.824比上初始的80得到u吗?再用67.493比上80得到d?

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