天堂之歌

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FRM问答

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d1的概率可以用计算器算出来吗

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老师,看涨期权最大价值为什么不是k-s就是行权价格-期初价格?比如行权价40,期初价格30,它不是赚了10吗?

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老师,68题,看涨齐全的S0是不是期权约定的执行价格?

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老师,67题,是不是担心r上涨导致p下降?所以要做一个看跌趋势的期货或期权来保护? 1)c选项如果把long改成short对不对? 2)D选项把call改成put对不对?

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老师,66题,收的利率大于支的利率,所以是净收对吗?如果支大于收,是不是支付那一方了?是这样判断的吗?

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B选项是不是要加一个,必须在K大于当前股价的情况下?

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所以对于美式看跌期权,不管分红与否,只要K大于当前股价,都会提前行权。因为如果有分红,当前股价会更低。投资者更会行权?

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老师,64题,6.5m*(4%-0.39%-1.2%)*0.5,这个算式是不是类似于coupon来理解?6.5m是债券面值,中间部分是coupon rate,0.5是T? 还有一点不太懂,表里的利率已经是6-month libor了,为什么还要乘以0.5?

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老师,63题怎么看出这家银行的四个公司意愿是支固定?

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请问老师,习题集869题为什么σ是每天的波动率?

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