The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.这句话应该如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？

为什么这里coupon的50000无论是repo还是reverse repo都计入TSECF？

组合的DV零一等于每个债券的KR01的和吗？还是说D V零一只是针对平行移动K r01是针对不平行,那么DV零一和K r01他们他们之间就没有什么公式。 谢谢

组合的DV01,KR01和单个债券的有什么关系？ DV01和KR01之间有什么关系？(公式)

with replacement是什么意思

独立的话为什么不能用三个债券var平方求和再开根来算呢，每个债券var都是0，这样算出来组合的var也是0

为什么这里的tsaa是1000000？如果是可抵押出去用于流动性需求的话，不应该是100000×15%的haircut吗？

关于ρ的分类，建议上是ρ=0.15是住房抵押贷款，ρ=0.03＋0.13e-35PD是其他零售风险暴露，和老师讲义上的好像相反？

想问下这里计算DR99.9，也就是WCDR的部分，除了按步骤计算以外，是否可以用其他工具实现呢？比如Excel或者统计软件之类的？

对于B公司为什么是收浮动支固定