Lord Voldemort回答（1）
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黄石2025-03-18 11:43:20
黄石同学你好。首先，这道题目要求使用的是loss distribution method，也就是把loss的数值和概率都列出来、然后找到对应的分位数来计算VaR。其次，VaR这个指标有的时候不满足次可加性，也就是组合VaR有时会大于组合中个体资产VaR的加和。因此，当看到个体资产的VaR都等于0的时候我们就得注意到这个问题，然后去具体研究组合的损失的概率分布。
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