177****36732025-03-15 12:25:22
177****3673组合的DV01,KR01和单个债券的有什么关系？ DV01和KR01之间有什么关系？(公式)
回答（1）
黄石2025-03-18 10:06:31
黄石同学你好。
1. 组合的DV01/KR01 = 单个债券的DV01/KR01的加总。
2. DV01考虑的是整条利率期限结构上所有不同期限的利率同时变动1基点带来的债券价格的变动。KR01则研究的是某个关键利率变动1基点带来的债券价格的变动。不过在课上我们有提到过，如果所有关键利率都变动1基点，起到的效果等同于利率期限结构发生平行移动。根据这个结论，我们有Sum(KR01) = DV01。不过这个概念不在考纲的要求中，所以课上就没有作进一步展开了。
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