479题与478题感觉一样解法，请解释，并说明如何判断long还是short

478题有对应公式吗？讲义哪个位置呢？

476题，能解释一下呢？书上有说吗？

473题，答案公式好像跟课堂了解的公式不太一样，storage cost变成加上R，上课说storage cost不是加上S0再乘以e的RT次方吗？

请问T和h分别表示什么呢？

请问关于汇率衍生品，1. 汇率互换与其他例如fra和汇率远期在计算var值上的出入 我并不是很理解，例如讲义和课上，老师说6*12 fra=short 12月bond 和long 6月bond 但是在计算var的时候 是完全平方和公式，但是在计算swap的时候，就强调了浮动与固定一多一空，就要用完全平方差公式了这是为啥？ 2，在期权var的映射里，讲义上的bsmmodel和一级有所出入啊，讲义上在s0后*了e^-yt 这个e-yt是啥啊

关于固定收益 有如下几点 1.请问关于固定收益组合的映射，Var组合=Var利率*D 请问这个久期是美元久期还是修正久期/麦考利久期 在一级求var值中，我印象是用修正久期，可是看课程中的描述 一直没提价格 怎么都听着像是麦考利久期啊 2. undiversified cf mapping 相关系数彼此为1，可以理解为是利率期限结构的平行移动吗 3.关于求利率的var值=risk%*market value这个是什么原理 并不是很清楚

416 d嵌入式看跌期权是什么意思啊。 b为什么债券流动性增加信用利差减小

这里的标准偏差1.26%是怎么算出来的呢？

图片显示，无偏方差的均值等于总体方差，为什么？这样一来无偏方差和总体方差不就相等了吗？