老师请看图

请问B选项到底错在哪里了呀，不是当C M L处于均衡时，充分分散有效的投资组合都处于C M L这条线上吗？单一资产都处于cml的下方？

请问把方差拆开为什么要加上协方差

请问，假设检验那里，T，F分布如何检验通过不通过？

这个浮动端价值为什么只折本金加一次付息的？

老师，reduce ghost effect是不是跟no longer be any jump是一个优点，因为数据的jump是ghost effect的一个典型的特征

请问104页的selection bias是什么意思？

为什么call1的执行价格小于call2的期权费的时候，行权call1?

老师，讲义上说置信水平上升，非拒绝域越窄；还说置信水平不能太高，否则可能会没有能用的数据。第一句相当于越容易拒绝，这两句话不会矛盾吗

two-sided查表得出的有两个一正一负 那one-sided 那查表得出的critical value可不可能为负的 还是说恒为正