GIN2021-10-23 11:25:06
GIN请问老师，这题为什么是*60不*3？
回答（1）
Adam2021-10-25 15:13:28
Adam同学你好
首先：股票的百分比形式的var是：z*σ。
股票现金形式的var是：z*σ*股价62.
期权的delta是：标的每变化一单位，一个期权价值变化多少单位。
现在标的变化了“var个单位”，那么一个期权应该变化多少呢？，这就是：股票var*delta。表示一个期权的var。
现在有600个期权，所以总的var是：600*股票var*delta
股票var*delta*3，一个期权的变化量*期权价格？没有意义。
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请问老师，利率VaR=z*σ*V的V是利率的变化量吗？
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算利率的var，只有百分比的形式。
没有V。
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