天堂之歌

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FRM问答

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老师您好,请问买卖权平价应符合什么条件,什么时候可以使用到买卖权平价?谢谢

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请问 short underlying 的Vega 是 大于0 还是 小于0?

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32题,计算t的公式中,分母是标准差/根号n,为什么计算中用根号下1%*99%*1000?

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期限越长,波动率越大,Vega越小,这个思路为什么错了

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Vega对看跌看涨都是正影响,是不是说明call,put都大于0

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第5题没理解,首先组合收益是无风险+市场超额,题目中说在市场不好的时候有大的利润,我理解无风险收益是不会产生大利润的,那只有beta很大才有可能实现,所以我选了C。

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请问business risk包括strategic risk和reputation risk吗

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老师,es是衡量超过var值的损失平均值,题目说明损失分布均值是4,这个应该是包含了var在里面的,不用减掉var再进行平均吗?

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请问price risk 是什么,没有看到过这种说法?

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这道题,为什么置信区间是99%但是下面是99.5%

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