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天堂之歌

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GIN2021-10-23 15:20:53

请问老师，a项的说法怎么错了？volatility=0不是和variance=0一样？

回答（1）

Adam2021-10-25 15:25:53

同学你好。
garch是：长期方差项*权重+.........
长期方差项是永远存在的，不一定是0，EWMA只是将长期方差项的权重设为了0.【注意是权重为0】

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