老师 想请教下您FRTB，除了加入97.5%ES外，是否也加入了两个VaR？（credit spread risk 10days 99%; jump-to-default risk 1year 99.9%). 如果是的话，那么这道题选项C把“stressed”去掉是不是也是对的 因为这两个VaR没体现出压力情况

老师，请问这道题是否视频讲解有口误？双尾90%时不应该是1.28吗？用t-statistic1.89>1.28这样比才对吧

老师，这道题B选项，如果说tail index=0是normal distribution这样对吗？（似乎老师视频讲解说是对的）但tail index=0是近似正态分布吧，直接说是正态分布也算是正确的吗？

老师好 我想问一下net interest margin公式是什么 会考吗

第18题，请问为什么直接使用averagereturn=0，而不是把表格中的年化回报率用平方根法则转化日化然后计算VAR？

可以解释一下credit,debt和loan的区别吗

这个图在哪里下载

这道题的难点是不是看懂期权的预期价值，然后折现回现在看现在期权价值，他的profit就是40-36-2.3781大于0所以提前行权是可以获利的？

想问下老师，CDO和MBS，还有Originate and Distribute等，是不是都可以近似理解为资产证券化的意思？另外资产证券化的英语表达还会有哪些呢？

怎么区分什么时候÷根号n什么时候不用啊 和tz分布有关系吗 迷糊了