老师，这道题选项A和D不明白，请解释一下

习题册495为什么选的是D 这里asset表示的是收浮动 或是收固定吗

怎么理解1 long+short有基差风险 而2 long+long却没有

cml是用来做资产配置的嘛，为什么jones说的不对呀

这个hurdle rate咋翻译呀，还有从if开始后面的那段没大看懂，为什么不是用较大的hurdle rate导致高估，小的而错失机会呢？老师可以解释一下吗？

是系统风险无法转移，还是非系统风险无法转移，老师语速太快，没有听清

请问老师，这里完整一段AI计算是不是应该用（180-74）/180，182天从180天往前查，在0时刻不是付过coupon了吗？这段AI为什么还要用182？

这一节的视频放错了，这段前面已经讲了，请修改下，换成对应的Financial Correlation Modeling的内容，第10节的好像也不对应。

习题册405 为什么答案算第2年的spot rate时，第一年利率用第一年spot rate折现

老师，为什么用-100*0.03？