姚同学2021-10-27 21:37:30
姚同学为什么put/call期权费也认为是流动性风险溢价啊？
回答（1）
Yvonne2021-10-28 16:19:37
Yvonne同学你好，这里实际上是考虑到人们普遍有追涨杀跌的心理，在股票上涨的时候不愿意卖出股票在股票下跌的时候不愿意买入股票，而short call option在股票上涨的时候可以达到了卖出股票的效果。
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利用option强制卖出或买入这个已经理解了，但为什么这个和流动性风险溢价有关？
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因为这个策略强迫投资者在别人都在卖出的低价位买入，在别人都想买入的高价位卖出，是一种反周期的策略，能够提供流动性，因此能够获得流动性溢价。
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理解了，谢谢！
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不客气~
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