这里在讲因为卖出限制导致债券价格下降的并不是那么多，如果没有这些限制的话，债券价格下降会引起CDS市场价格也下降，如果债券价格下降很多，那么债券可能出现违约，CDS的价格不应该是上升吗？而不是CDS的riskpremium和债券的riskpremium趋于相等吧？

DV01那是什么意思p_100

老师 习题册551几个选项是个什么意思啊，没看明白

当收益率上升时，真实价格不是小于凸性计算的价格吗，为什么这道题是大于61.027>61.017

请问既然lognormalVAR和normalVAR的收益率都服从正态分布，则两种VAR的股价也都服从对数正态分布喽？这一点上没差别吧，有区别的仅仅是收益率为算数收益率还是几何收益率，对吧？

解析没看懂，麻烦老师再解释下。

这个speculative trading 是有成本的？cost less？ 是我听错了？

这个为什么两边log就变成相加了呢？如果不log计算器如何按？

有点儿像是reserve repo,半年就赚个200，何必做这个交易呢

请问考察这个图，相关系数=0。7时哪一个更大，看的是绝对值还是原值呀