天堂之歌

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FRM问答

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老师好,我想请问巴林银行这个案例在课件里的大标题是Rogue Trading and Misleading Reporting,这个不是因为尼克里森这个人导致的危机么,那为什么不归因于Operational Risk操作性风险?

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老师,ASF与RSF那两张表要记住么?

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老师举的这个例子中,FVA为什么是加到价格中去?是A要去买option(10元),要求B给collareral 0.5元,既然这0.5是B要给A的,为什么不像KVA和CVA一样,是从10元的价格中减去?

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为什么老师这里的推导公式有个p表示xy的相关系数,而用期望的公式去推导却没有呢?E(ax+by)^2 = E(a^2*x^2 + b^2*y^2 + 2a*b*x*y)

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这节课没有讲asset liquidity risk,咱们的题是怎么回事?为什么会有没学的东西?

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老师,请问如果YTM is a king of average of all the spot rates.那为什么这题里的bond price 我用spot rate求平均数计算和直接用spot rate 计算的结果会有差异?

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这里两年期即期利率用来干嘛

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请问为什么这里怎么反推出来分位数等于1.96的,z×0 0264不是应该等于1-5.1744%吗?为什么直接等于5.1744%了,分位点体现出来的不是左边累积百分比的面积吗?

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第17题standard error=standard deviation/(n^(1/2)), 1000个模拟的standard deviation不就是0.4*1000^(1/2), 那么3000个模拟的sd不应该是0.4*(1000^(1/2))*(3000^(1/2))么?

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老师,利率上升,降低资产久期增加负债久期,负债下降更多,欠钱更少了,那为什么net worth还是下降的呢

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