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FRM问答
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老师好,我想请问巴林银行这个案例在课件里的大标题是Rogue Trading and Misleading Reporting,这个不是因为尼克里森这个人导致的危机么,那为什么不归因于Operational Risk操作性风险?
老师举的这个例子中,FVA为什么是加到价格中去?是A要去买option(10元),要求B给collareral 0.5元,既然这0.5是B要给A的,为什么不像KVA和CVA一样,是从10元的价格中减去?
老师,请问如果YTM is a king of average of all the spot rates.那为什么这题里的bond price 我用spot rate求平均数计算和直接用spot rate 计算的结果会有差异?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
