这道题的A选项，也没有说是跨资产类别之间的比较，只是说非流动性的资产会有一个高的风险调整收益，这样的说法其实也没什么问题吧？就比如从图上来看非流动性越大，收益就越高，这是通常情况。

老师你好，我这里转不过来弯来了，这个e^r-1不是指连续复利情况下的年化收益率EAR么，那为什么这里的公式R=e^r-1里面r反倒是连续复利收益率，R反倒是持有期收益率？这不是倒过来了。

这题太难了，我总是和前面第六题的思路弄不清楚。

老师，场内交易市场中，初始保证金、变动保证金、维持保证金的划扣顺序能再梳理一下吗

x为么取20，T取252，公式里x、T、p分别代表什么意思？

known unknown 和 expected loss有什么区别呀

老师，delta normal方法对波动率有啥要求没

老师 请问计算V 的时候的利率 为什么是带0.04 而不是0.02 ， 这边就不需要减去分红了对么？

老师，你看这个题，虽然作对了，但是我不懂为什么组合VaR不是我那样子算的

老师，请问这种题型1.是不是默认最开始那个月是可以不用看是否存在流动性缺口的？2.像B选项那种算累计的能不能直接用6月份跟1月份做对比？