老师，C这里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用风险的，信用风险里有标准法SA和高级法FIRB和AIRB，也并没有basic-approach呀。

老师，这种计算巴塞尔2.5市场风险资本金的题，在取完VaR和SVaR的Max后到底是否需要考虑乘以根号10？应该默认给的VaR就是考虑过10天的吗？考场会不会给乘以根号10后，和没有乘以根号10的两个选项，这个时候应该怎么选？

模考2，44题，第一年违约概率不就是lambda吗？为啥还要用Cumulated的累计违约概率计算MPD呢？

老师，这里面1和2，哪个是对的？ 1是cds+treasury＞bond价格，2是treasury-cds＞bond价格，两个都是老师讲过的，所以cds的符号是正还是复？

FRM一级选拔考试无法显示

C为什么不对？相关性的失败案例里说的就是paper loss啊?

模二，29题，不是要在违约情况下，才进行physical交割吗？题中没有违约啊，所以不用交割券吧?

老师，请问流动性风险前两个小节的视频怎么没有呀？这个是第二小节的题目，请问是啥意思呀……请求解析！谢谢！

老师，non-rejection-regions是alpha(critical-value)还是confidence-level?还是在拒绝里被错误拒绝的部分？求梳理

这里要比较lognormal distribution和distribution implied by BSM，ognormal distribution和distribution implied by BSM不是一样的吗？