课后作业5用的公式个讲义不一样呢？

kendal'τ要求计算吗？老师说不需要，但课后作业有两题

NORMALVAR的缺陷是啥？没听懂

老师麻烦指明一下arma方差的推导，谢谢

这里r为什么直接替换成u-z•sigma了

请问套利必须是在所有风险都被消除的情况下才可以吗？apt模型的时候不是说只要是没有非系统风险的情况下就有可能有套利机会嘛？

这一页写了sigma代表方差Variance。我的问题：方差Variance一般是用“sigma”还是“sigma 的平方”表示？

为什么一元线性方程中，b_1=cov(x,y)/var(x)

请问fama french是不需要建立在well-diversified的情况下吗？因为第一个式子里是不加e的 第二个却加了e

用近似法计算UCVA时，EPE是指的我方的敞口还是对方的敞口？如果是我方的敞口，为什么需要乘上对方的CS？