189****71312021-12-31 20:01:45
189****7131这里r为什么直接替换成u-z•sigma了
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Yvonne2022-01-04 15:19:02
Yvonne同学你好，因为这里假设几何收益率服从均值为μ，标准差为σ的正态分布，所以r可以用这个公式表示某一分位点对应的损益。
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还是不懂怎么从第二部到第三步的
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收益率服从正态分布，也就是说z=（x-μ）/σ，随机变量x=μ-z*σ，这里的变量就相当于收益率。
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