为什么老师说期望不受相关性的影响？而波动率受相关性影响？

SSR不是等于ESS吗？这样的话A选项也是错的

老师举的walkaway的IRS的例子是不是就体现了第二点，A的MtM是负的，B违约对A有利？

这里抵押品的所有权还是属于A的，为什么B可以拿抵押品去融资？

请问老师，投资种类越多非系统性风险越低，但为什么投资一种市场组合就一定可以把非系统性风险分散没呢？可以理解种类越多风险越小，但是为什么所有的市场组合都可以消除掉非系统性风险呢？

怎么用计算器求出结果

请讲一下这个题目

cumulative default怎么算的

请问可以举例讲一下市场组合吗？我不太理解的是 在我们只考虑abc三种产品与一个无风险资产的组合时，这里的市场组合是只组合abc吗还是还有其他产品呢？因为视频中说到mkt portfolio是把市场中所有可以投资的都投了，就有点迷惑了

v=u+z·sigma用的是置信区间的上限吗