选项b里面 limited to cyber-incidents 这个难道是对的吗？

最后一道题目，为什么第二种计算方式是建损失分布，那不是计算WCL的吗？算不出EL吧？

请问此处BRW法为何不用W4（第4天）的数据来累计？

第194页如何理解VaR代表损失的不确定性？老师讲的例子中，PD为15%和20%的时候，Equity层均是全损，VaR应该是不变吧？

老师，卖出看涨还是看跌期权，gamma都为负，买入以上gamma都为正，是这样吗？

老师，请问这题A为什么是错的,A不是亏损大于750么

老师，我有点忘了，货币互换到期最后交换本金的时候是按照到期日的即时汇率换的吗？还有，这里的FX swap是按照产品成立当时约定的汇率，对吗？

为什么LONGtranch等于SHORTCDS？

怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，为什么要计算u^的方差是什么含义，sigema平方的均值又是怎么理解？

1%=2.33是正态分布的置信区间？上课老师说是2.58啊