这道题是不是我列的这样去算，那么这个计算能否使用金融计算器，究竟怎么使用

选项B是不是应该说 非多重共线性 更好一些，实际考试的说法会严谨一些吗

第四点，数据是非正态肥尾的。题目问哪个观点是必要的，非正态肥尾也不是必要啊

老师好，讲义上用的是95%的双尾，即1.96的取值，和本题confidence interval为95%的说法一致，但本道题的解析中使用了1.645，确实无法理解。

老师请问，这个题目计算的累积概率以后，为什么不像市场风险里面，用线性插值算var？他的累积概率也不是正好落在95%分位点上啊

这一题，如果var置信水平问的是97%，那wcl=0？可以这么理解？

这里老师是不是讲错啦？在capm中的风险因子应该是beta吧

The larger VaR confidence level,the easier the rejection,这句话怎么理解？confidence level 不是fail to reject true么？为啥easier?

这位老师的英语发音很多单词都发错了，比如：directly、efficacy、ascertain…本来是想学FRM顺便提升英语的，但是xue一堆发音错误的英语是否更加不好？

老师您好，我想问下历史模拟法，从小到大排序后，查第95个数；和从大到小排序后，查第95个数应该不一样吧，那这个查数有没有什么要求呀，谢谢