Victorhuo2022-01-23 09:47:48
VictorhuoThe larger VaR confidence level,the easier the rejection,这句话怎么理解？confidence level 不是fail to reject true么？为啥easier?
回答（1）
Yvonne2022-01-24 11:46:37
Yvonne同学你好，这里说的是计算VaR值的confidence level，不是回测的confidence level。根据下表的kupiec回测的非拒绝域表格，在其他条件都不变的情况下，计算VaR的confidence level越大，非拒绝域就越窄，拒绝域就越宽，也就越容易拒绝。
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