天堂之歌

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FRM问答

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视频定位1:36:20左右这个题目,HS方法算出来VAR为什么是75,不应该是第六位吗,这里75是第四位啊,还有那个入值,是题目会给,还是说VAR的置信区间是多少,入就是多少?

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C选项可以解释下意思吗,不理解

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市场风险这边 第11个视屏,37.48分钟,将到了一个组合回报率为8% ,一个组合回报率为6%与10%, 这个时候解说是8%的不确定性大,所以风险大,所以价格小 但是,在第11个视频9.28分钟,有一个Risk premium,而这个risk preimium 却说要给到6%10%那第二段,说第二段多承担的不确定,可是这样好像有点矛盾了, 因为应该8%不确定更高,Risk premium不是应该给8%那段吗?

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老师哪里还有关于Basic Sense of Risks and Management这个知识点的题目练习一下呢

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老师可以解释一下什么是call option吗这个和long position有什么区别

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老师为什么netting可以风险缓释呢, 可以解释一下吗? 有没有什么例子

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此处,为什么Max(St,k)>=k,在前面推Call option的下限时又是>=St

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老师,EL是用资本金覆盖吗?资本金是指什么,和经济资本的区别是啥?

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VaR和new的数是咋算的啊

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OTM put option不容易行权,那并不能在标的资产价格下降的时候通过行权获得收益,反而支付了期权费,这样是否没有起到对冲的效果?

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