你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Mingchen2022-01-26 09:53:01

为什么APT模型里的zero-beta portfolio还有beta呢？不是已经beta等于0了么？

回答（1）

最佳

Yvonne2022-01-26 10:57:28

同学你好，这里的E（Rz）是当β都等于0时候的投资组合收益率，类似于Rf，无风险收益率不就是不承担任何风险也就是β等于0获得的收益率吗？

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录