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FRM问答
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老师您好,请问这里所说的,250天内获取不到24个数据,或者超过一个月没有收集到1个数,是指的time horizon吗?10天20天40天60天120天是liquidity horizon,那10天99%VaR这里,10天指的是time horizon还是liquidity horizon呢?同时,也麻烦老师帮忙区分一下liquidity horizon和time horizon,因为我听讲课老师讲,liquidity horizon是因为产品流动性不好所以搜集不到数据?这不和time horizon差不多一个意思?谢谢
已回答老师您好,apt模型是Ri=E(Ri)+β1F1。。。+ei 可是在第一题和第二题中,第一题没有E(Ri)这一项,而第二题的E(Ri)直接变成了rf 请问这个E(Ri)是可以任意去掉和变换的吗
查看试题 已回答如果这道题的C选项改为buy a call with a premium of 7, and sell a call with a premium of 5,对不对呢?因为如果K1<K2,那么C1>C2。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1





