为什么我计算器得出的bal是99900呢

这个一篮子资产是啥啊，里面不是有很多个吗，那为啥相关性-1，一个违约另外一个一定不违约？除了这两个难道就没有其他产品了？不用考虑他们之间的关系吗

这个例题，组合后权重应该是02和0.8，视频里说的0.25和0.75不对，请老师确认。另外，按上述权重计算方差应该是0.0146，不是讲义里的0.12…

为什么以前还款再mbs中是一种风险呢

老师您好，我想问下这个Reserve Repo是什么意思呀，为什么这个计算6是负的435200呢，谢谢

第一个公式到第二个，是怎么来的

老师您好，请问一下，这里老师说Var是考虑左边，但我记得Var好像是正值？不应该考虑右边嘛，

这样理解对么

在Rf点的时候，说明手上全是无风险资产，然后逐渐加入有风险资产才有了斜率为SR的直线（有很多条直线，但这条是最有效的），所以，当在向右移动的时候风险资产的比重不断增加，无风险资产的比重不断下降。如果选择在这个阶段配置（A点），相当于是把一部分钱放银行，另一部分钱去投资风险资产。在CML上继续右移，到market portfolio时候无风险资产占比为零。再往右移，根据前提假设，以零成本无限制的获得无风险资产，理论上可以做到维持sr恒定不变。所以，如果在这个阶段配置（B点），相当于向银行借钱进行资产配置。

老师请教，在这里有两个period都是14天，reservecomputationperiod和reservemaintenceperiod怎么区分呢？这两个period是包含在这30天内么？请举例说明，谢谢