老师 您好 我想请教这一题目的C选项 能不能这样理解 holding periods越长，cost of liquidation就越少 因为 LVaR / VaR = 1 + LC/VaR. 因为LC小了 所以这个defined Ratio 就小了

这题怎么想到可以把94 当P0.。 我用了 定义式 平均 算出来是2.42

请问第45题“after six months the term structure is flat at 7% and spread is zero”是什么含义

老师，这些xVA在实践中哪里应用了呀？感觉从来没有人这样算成本收益呢？

老师，所以说压力测试就不是一门严谨的科学是吧？感觉方法也是东拼西凑并没有形成一个完整的体系？

这里算出来的结果是我的成本还是我的盈利呀？为什么要减掉KVA呢？KVA是不是就是我的机会成本？

为什么说模型2constantdriftmodel利率一直上升？

24，题讲一下吧

19题，huddle咋就成门槛了？。。。。。哎。。。能认真点吗

第43题d选项，loan commitments ratios =unused loan commitments/total asset 吗？未使用的授信额度降低，不应该是流动性减小吗？