天堂之歌

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FRM问答

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计算6时,为什么不考虑equity呢?分层不是包括equity在内吗?

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计算equity收益时,直接用0.225/5,是不是不正确啊?因为如果亏损,按理应先把equity的本金亏掉,不够的部分再亏掉其他层级,计算equity收益时就应该用(0.225-5)/5才对啊?为什么没有考虑equity的本金呢

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请问老师,这里B提到的total capital ratio就是指capital ratio requirement, minimum capital requirement吗?(这个词不太熟悉不太确定是否是)

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fra和 Eurodollar future有什么相同和不同吗。这两个知识点请老师详细说一下谢谢!

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kendall计算不需要排序吧

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这里只有theta不属于是因为只有这个因子和short call是正向的吗?

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请问closeout netting和additional termination event是否都是特殊事件出发?有什么区别呢?难道前者出发了后是净额结算,后者触发后就不用净额结算了吗

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CAPM不是计算协方差 那是计算的什么呢

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这个是考点吗,在哪里有讲,记忆模糊了

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老师,想请教一下, Basel要求在没满足buffer时对dividends,repurchase,bonuses限制;请问在没满足从Basel1就开始至今要求的最低资本充足率(minimum capital requiremrnt)会有什么后果?(会像Solvency2对保险业一样限制新业务或是强制卖给其他公司吗)

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