郭同学回答（1）
Jenny2022-02-11 17:04:14
Jenny同学你好，假设资产收益符合经验分布的话，这是最贴合市场数据的，一般来说，总体X的分布函数为理论分布，这个往往是未知的，我们只能获得样本的观测值，并不知道总体的理论分布函数。所以，我们用经验分布函数去描述总体的分布（推断）。当我们的观测值足够多，经验分布函数不断接近总体的分布函数。也就是说经验分布就是是来源于实际观测值的。
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老师 你回答的和我问的没有关系啊！我问的是过去不代表未来算不算模型风险？请回答一下
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上述就是为了解释经验分布随着观测值的增加是越来越贴近总体真实情况的，所以本身来说，使用经验分布并不会导致模型风险。而过去不能代表总体，有可能是数据本身的问题，比如非平稳，并不一定是模型的问题，而且这个也不是题目要问的。
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