为什么极值理论刻画出来是right skew？ 极值不是应当损失更多 左偏肥尾吗？🙏

老师，这个回归平方和的公式怎么和残差平方和的公式一样啊，这怎么区分

老师 上课的时候不是说当相关系数上涨时 指数是下降的么 为什么这里又是上升了？

您可以换种提问方式，或直接提交问题至社区寻求答案。 您的问题: 老师，请问关于reverse repo，可以说reverse repo buyer是 “short position”吗？（理解是为了融券再做空的一方，而另一方是在long position）

这道题里的swap-treasury spread指的是不是swap中的固定段利率减去国债利率的差？因为一般swap rate指的不都是固定段利率吗？ 另外，不需要考虑swap中到底是支固定还是支浮动嘛？简单考虑r(swap)-r（国债）就可以了？

押题第八题，算ccr exposure时，老师说多交了4，减去对方给我的初始保证金3。可是初始保证金，我不是也给了对方3吗？

老师Q44，95%的VaR是第5个，es不是大于var的四个求平均吗？为什么是五个求平均

请老师解答一下这道题

老师，一般再说VaR的时候是看单尾还是双尾呢，比如95% VaR的关键值为什么是1.65不是1.96？

老师，有一个疑惑不解的地方想请教一下。在Economic capital framework中，我们讲说像RAROC考虑了风险分散化作用，考虑了rho。但是银行计算资本金是bottom-up和decentralized的，无视各风险相关性直接加总，所以没考虑rho。这两点不冲突吗？不知道计算capital到底有没有考虑diversification、rho。🙏