为什么这个公式上课都没讲过啊。。真的很绝望啊这样学的

carryrolldown这里计算的coupon为什么是1而不是2？101里面也包含一个coupon啊？

为什么老师用的是连续复利的公式，不该是一般复利吗

老师，之前视频课程的LVaR公式是var加上cost of liquidation,在stressed market,cost of liquidation是各portfolio的s的均值加上标准差乘置信系数，除以2，按份额求和。这道题是乘一个系数。记之前那个还是都记。

是不是大银行信用评级常用through the cycle小银行常用at the point ？

麻烦老师再就 B、C、D 其他三个选项解释下呢

trust的收益是什么呢？

这个调节系数公示要背吗，还是题目会给出，只要这样代入就好。

老师，历史模拟法的decline weight 中，λ越大，以前数据和现在数据谁的比重更大呢？为什么呢？

put option当临近到期日时delta的变化是如何的？规律与call option一样么？