对于inverse floating-rate notes来说，利率上升，coupon下降，Citron怎么样才能获得那2%的收益？另外250bp的利率增长为什么会导致inverse floating-rate notes的市值下降？

图片中的题目跟 这道题目有什么不同 为什么一个可以用计算机 data 一个不可以 啥叫不是等权重 请问怎么看是不是等权重

真的稍微把条件补全我都不至于不会做.....

什么时候要用E（X^2）➖E（x）^2 什么时候只能用（x➖均值）一个只能基于总体 另一个总体 样本都可以是嘛

计算器用2nd怎么清楚历史的数据啊 之前我用了7组数据 再按五组数据 还是按我7组数来

老师这课视频里没有讲这种基于股票的衍生品的定价方法吧，这个要掌握吗。视频里不就是讲了远期的定价公式和外汇期货定价方法吗

它说的100bp 增长指的是什么rates?怎么会produced a 1035 bp spread? 另外250bp的联储基金利率增长为什么会给Swap带来大量损失呢？

这些图都是考点吗

老师帮画一下概率分布的左偏右偏和尖峰矮峰的图呗？

如果这个题的标的不是题里所说的现金标的而是长期国债期货的话那一份长期国债期货合约的价值是不是就不能直接用1000了而是要把current futures value of 1,000看作是报价，然后通过报价（1000）/100再乘长期国债面值的100000才是一份长期国债期货合约的价值啊，还是说就是1000啊，就和上面这个题Vf的不能直接用95.0625意思是不是一样啊