Mingchen2022-02-28 17:59:20
Mingchen对于inverse floating-rate notes来说，利率上升，coupon下降，Citron怎么样才能获得那2%的收益？另外250bp的利率增长为什么会导致inverse floating-rate notes的市值下降？
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Yvonne2022-02-28 19:25:39
Yvonne同学你好，Citron利用借来资金购买复杂的逆浮动利率票据，当利率上升的时候票据息票付款会下降而传统的浮动利率票据在这种情况下付息会增加，随着利率的上升，他的头寸市值大幅度下降，最终造成严重损失。这里同样是利用杠杆，将回报率提高2%。
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为什么利率上升，头寸市值大幅降低？
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因为它是一个逆浮动利率票据，coupon和利率是反向变动的关系。
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