相关性越低，越分散，非预期损失缩小。具体是哪一个变量变小了呢？PD吗

老师说, var回测, 就是假设检验, 那为什么用的是上面那个公式呢? (Model Verification Based on Failure Rates)

请问二项分布趋于正态分布的条件, 绿色方框那里, 老师写对了吗?谢谢

障碍期权与delta有什么关系？

为什么不能先根据相关系数算出组合的sigma，再乘以组合的价格呢

请问算AI的时候不是应该用CF（PMT）=50 算吗？为什么这里用1000算的呀？谢谢

老师，我觉得这个是不是得看futures的K的，可以long25份价格足够低的futures，也可以short25份价格足够高的futures吧？

相关系数描述两个变量之间的线形关系。如果相关系数等于0，说明无线性关系。从公式可推出期望值具有可乘性，斜方差为0。我的问题是：斜方差描述两个变量之间的各种关系，虽然没有线性关系，但可能存在其他关系，所以从概念上来说，相关系数为0并不一定斜方差为0，这种理解错在哪里？

IRC是什么？

SRC是资本金的概念吗？跟风险加权资产RWA是什么关系？