这个l+0.4%的写法没有明白，我知道是通过net算出来的，l也是伦敦同业拆借利率，但是看老师这个说法像是通过互换才是这种写法的啊，那为什么后面在没有互换的前提下可以这样写啊。是不是直接是浮动利率就是l，但是考虑到不同公司的风险问题所以有+多少的百分比？

老师，请问在计算预期损失时，如何准确判断使用VAR，还是E(AB)?

如果是write a puttable bond 就是short a put short a bond？记不清在哪学过了

请问老师，这个第二问为什么不是用相关系数rou*2%，而要用β去乘，β在上一问不是协方差吗？

老师，coupon curve=yield curve zero-coupon curve=spot curve ，对吗？

1)为什么有效前沿上的每个点是所有风险资产的组合，马克维茨模型的研究对象就是所有风险资产？ 2）有效前沿上不同的点对应不同的权重组合，为什么切点处对应的权重等于自身市值权重？

F不是期货约定的执行价吗，F＞无风险套利估计出来的价格，说明投资者应该做多期货呀

这道题说的是单尾，如果是双尾又怎么计算呢

老师好： non-parametric approach 有一个缺点是ghost effect；有一种improvement的方式是增加VaR的Confidence Interval，老师讲的时候说增加CI会有代价，请问这个代价是什么？ 谢谢

这道题如果是3.1%，债券价格是多少啊，怎么算