老师请问D选项的deposit composition ratio中的demand deposits，为什么越大对流动性越不好呢？不是存储金额越大，现金流越大，流动性就会越好吗？谢谢~

老师，这里我们看最脆弱的银行选取的是未被抵押的资产占总资产的占比，那不应该选比率最高的吗？这才说明未被抵押的部分越大，才说明风险越高呀，请帮忙解析下~

算TEV是只包含小于大盘的收益吗

是不是这种题型都是X0和X1?

老师，这里我不理解haircut和流动性风险有什么关系？haircut的设计不就是因为害怕价格变动影响嘛，那为什么不是interest rate risk呢？谢谢~

请老师在帮忙解释下：1）如何区分repo和reverse repo？需要钱是repo，需要券是reverse repo?那这里哪里看出是需要券呢？2）为什么用market value计算呢？

老师你好，请问这里single-name CDS赔付为什么是40%？

标准差为什么除以根号80 什么时候计算不用除这个根号80 直接用u +1.96标准差

50:48，在计算A-B时，是可以不加AI的吧？因为两项相减AI就被减掉了，对吧？

第一步的pv为什么不能用复利的公式算啊？而是用了现金流求和？但是第二步用的是复利公式？