老师，这道题我是这么做的：先用put-callparity算出call的价格，得出call=3.514,又因为knock-input+knock-output=普通put也就是题目中的6.75，knock-incall+knock-outcall=普通call=我算的3.514，所以不管怎么样knock-incall和knock-outcall的价格应该相对较低，答案只能在A或者B中选择

信用风险不也有相关系数 有相关系数不是就可以分散 这个题目没太理解

我记得一级之前有个分析risk tolerance和risk appetite的图 找不到了 麻烦老师给讲解一下哈

最有一个题目的最后一个问题，用到了V这个公式，V这个公式中分母是12是怎么回事

老师您好，讲课的老师在视频24:32提到的投资者以较高的askprice买入较低的bidprice卖出，为什么？为什么高价卖低价卖那不是亏本吗，请问如何理解

老师请问这道题看一下我的红字写的对吗？如果题目里说的是年化volatility是0.3，那就是0.3*根号下那个时间，如果题目里说的是年化variance是0.3，那就是整体都要开根了就不止是那个时间开根了，对吗

老师好， 第三题当中不能计算器算出每个bond的R再求forward rate呢

您好, 我没明白, 为什么"short option"的前期费就是illiquidity premium?

老师，信用百题第8题。收益，负的损失，不进入CreditVar的计算吗？被抹成0了？市场Var不是这样的吧，市场Var收益和损失都如实进入分布是不是？

老师你好好给我讲讲428和435的区别，这个知识点没懂，不会区分本币和外币