此题算VaR值的时候，是默认他们的E(R)是等于0了吗？直接用Z乘以标准差了，而没有用E(R)-Z乘以标准差

老师，这个浮动利率的公式没看懂 为什么只算了三个月的浮动利率贴现，后面不是还有两笔现金流吗

老师，对于spectral risk measure我可以这么理解吗，他是一种方法，是每个分位点都对应某个数值的方法，投资者和基金经理可以根据自身对风险的厌恶程度来给每个数值不同的配比，es和var是每个数值给予的配比都相等对吗

老师，是不是可以把benchmark index 看出是国债利率呢？这样来理解

开放式基金为什么买就份额上升呢，这边的份额是持有多少份的意思吗？

老师，是应该先检验序列数据是否是白噪声，然后再进行建模，还是直接先用AR/MA建模，然后再检验模型里的残差是否为白噪声？

加利福尼亚州限电价，安然公司关闭发电厂使其涨价，挤压掉了电利润，为什么其他公司倒闭就算了，安然自己也倒闭了呢？

老师好。主讲老师将SaR和VaR做类比，说他们都是等于Z阿尔法乘以标准差，我回顾Var的公式，是用E(R)-Z阿尔法*标准差，而SaR的公式没有用E(R)去减，而另一个值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以说Sar和Var的意义和算法是不同的吧？差了一个"E(R)-"?

1，老师，白噪声既然是无规律的变化数据，怎么可以用MA对他进行建模呢？况且我们当时用Qbp来进行检验的时候，不就是怕 研究的数据其实是个白噪声（而白噪声无法建模）吗？n2，是不是只有用arma进行预测的时候才需要用Qbp进行检验呢？而ar只需要检验θ是否＜1，ma不用检验n3，为什么用arma建模，还必须要用Qbp进行检验呢？如果这组数据不是白噪声，arma建模以后他也不可能是白噪声啊？这也不用检验啊？

A选项卡了，请再讲解一下