请问老师，解答中r(uu)的公式为什么后半部分是“-σ根号dt”

老师这道题中收固定的互换的久期为什么是负的呢 久期不是收益率变动与债券变动的关系嘛？跟互换怎么联系起来了。对冲策略中怎么判断是买还是卖呢？久期的正负号又代表什么

老师 这道题我有两个地方不理解1 这道题之所以用贝塔对冲是因为他给了你股指期货嘛？因为我一开始是想用对冲总风险的方法去做的。2求beta哪里。我们是用股指期货去解释现货嘛 就是现货对股指期货进行回归 自变量是股指期货 因变量是现货

请问，这里怎么判断是卡方分布

請問置信區間，根據題目的什麼部分判斷使用單尾還是雙尾

老师这一题 我们吧usd当成是标的资产 所以根据无套利定价公式我们得出结论是买usd期货卖usd现货。那为什么买usd期货就是卖chf期货呢。他们的交易方向为什么是相反的呢。他们其中的逻辑是什么呢

这个方框考试上课没讲, 什么意思呢, 谢谢

volatility表示标准差么？为什么视频讲解里说volatility是求方差的开方呢？方差的开方不就是标准差么？标准差不是被称为 standard deviation么？

请问:1.上面那里payment or demand是我画的那两个箭头的对应关系吗? 2.下面那个IRA是指什么? 谢谢

这个pvalue是和5％这个概率比，还是和他的关键值比，我忘记了