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江同学2022-03-26 10:56:39

根据之前basis risk所讲，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，当市场处于contango时，S<F => ST-FT<0 => roll yield<0。结论与老师推导出来的不一致，这其中的问题在哪儿？谢谢！

回答（1）

Adam2022-03-28 10:56:04

同学你好，
这里是有点问题的。roll yield本身与basis就是两个定义哈。
roll yield是区分多头与空头的

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